FRTB - FRTB

Смотрите также: Рыночный риск # Нормативные обзоры

В Фундаментальный обзор торговой книги (FRTB), представляет собой набор предложений Базельский комитет по банковскому надзору для нового рыночный риск -связанные с требование к капиталу для банков. [1][2]Эта реформа, которую часто называют "Базель IV ", является одной из инициатив, направленных на усиление финансовая система, отмечая, что предыдущие предложения (Базель II ) не помешало финансовый кризис 2007–2008 гг..[3][4]Первоначально он был опубликован в январе 2016 г.[5] и пересмотрена в январе 2019 года.[6]

Изменения FRTB устраняют недостатки, относящиеся к существующим Стандартизированный подход[7]и Подход внутренних моделей[7][8] и особенно вернемся к следующему:

FRTB устанавливает «более высокую планку» для банков, чтобы они могли использовать свои собственные внутренние модели для расчета капитала, в отличие от стандартизированного подхода.[2] Логика: стандартизованный подход реализуем напрямую, но в то же время требует большего капитала; подход внутренних моделей, напротив, требует меньшего капитала, но моделирование является более сложным, требуя применения ожидаемого дефицита вместе с надстройками для «немоделируемых факторов риска», по которым не хватает данных. а стол письменный чтобы соответствовать подходу внутренних моделей, его модель должна пройти два теста: отнесение прибыли и убытков тест и бэктест.

Рекомендации

  1. ^ а б Минимальные требования к капиталу для рыночного риска. Международный Валютный Фонд, 2016
  2. ^ а б Фундаментальный обзор торговой книги (FRTB). риск.net
  3. ^ «Базельский комитет - обзор». Базельский комитет по банковскому надзору. Получено 5 апреля 2019.
  4. ^ Пояснительная записка о минимальных требованиях к капиталу с учетом рыночного риска (PDF). Базельский комитет по банковскому надзору. 2019. ISBN  978-92-9259-236-3.
  5. ^ Минимальные требования к капиталу для рыночного риска (PDF). Базельский комитет по банковскому надзору. 2016 г. ISBN  978-92-9197-416-0.
  6. ^ Минимальные требования к капиталу для рыночного риска (PDF). Базельский комитет по банковскому надзору. 2019. ISBN  978-92-9259-237-0.
  7. ^ а б Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала. Базельский комитет по банковскому надзору, 2006 г.
  8. ^ Подход на основе внутренней модели к требованиям к капиталу с рыночным риском. Базельский комитет по банковскому надзору, 1995 г.
  9. ^ Банковская книга, bankpedia.org

Библиография

  • Иоаннис Аккизидис, Лампрос Каливас (2018). Моделирование Базель III: реализация, влияние и последствия, Пэлгрейв Макмиллан. ISBN  978-3319704241